量化开发手册 | 麦语言函数库

量化交易基础

量化交易是利用数学模型和计算机算法进行交易决策的一种方法。它通过分析历史数据、市场趋势和各种金融指标，构建交易策略并执行交易。

核心概念

交易函数

价格类型常量

含义	常量值
最新价	0
买一	1
买二	2
买三	3
卖一	4
卖二	5
卖三	6
对手价	7
市价	8
限价	'limit'

示例：BK(CROSS(MA2,MA1),1,5) 中的 5 表示“卖二价”挂单

交易函数用于执行开仓、平仓、加仓等操作，是构建交易策略的核心组件。

BK

BK(condition, vol, price=7, leverage=5)

开多函数，满足条件时开多仓

BK(CROSS(MA2,MA1),10,7,5);

SK

SK(condition, vol, price=7, leverage=5)

开空函数，满足条件时开空仓

SK(CROSS(MA2,MA1),10,7,5);

BP

BP(condition, price=8)

平多函数，满足条件时平多仓

BP(CROSS(MA2,MA1),8);

SP

SP(condition, price=8)

平空函数，满足条件时平空仓

SP(CROSS(MA2,MA1),8);

BPK

BPK(condition, vol, price=7, leverage=5)

平空开多函数，满足条件时平空仓并开多

BPK(CROSS(MA2,MA1),10,7,10);

SPK

SPK(condition, vol, price=7, leverage=5)

平多开空函数，满足条件时平多仓并开空

SPK(CROSS(MA2,MA1),10,7,10);

ADDLONG

ADDLONG(condition, vol, maxVol, leverage=5)

条件加仓多单函数，满足条件时加仓多单

ADDLONG(CROSS(MA2,MA1),10,100,5);

ADDSHORT

ADDSHORT(condition, vol, maxVol, leverage=5)

条件加仓空单函数，满足条件时加仓空单

ADDSHORT(CROSS(MA2,MA1),1,5);

SUBLONG

SUBLONG(condition, vol)

条件减仓多单函数，满足条件时减仓多单

SUBLONG(CROSS(MA2,MA1),1);

SUBSHORT

SUBSHORT(condition, vol)

条件减仓空单函数，满足条件时减仓空单

SUBSHORT(CROSS(MA2,MA1),1);

TPMR

TPMR(ratio, back)

移动止盈百分比平仓函数

TPMR(10, 3);

TPPR

TPPR(ratio, back)

移动止盈价格波幅平仓函数

TPPR(10, 3);

SLM

SLM(money, price)

浮亏金额平仓函数

SLM(200, 5);

TPM

TPM(money, price)

浮盈金额平仓函数

TPM(200, 5);

SLR

SLR(ratio, price)

浮亏比例平仓函数

SLR(2, 5);

TPR

TPR(ratio, price)

浮盈百分比平仓函数

TPR(10, 5);

SLP

SLP(points, price)

浮亏点差平仓函数

SLP(100, 5);

TPP

TPP(points, price)

浮盈点差平仓函数

TPP(100, 5);

条件函数

条件函数用于判断市场状态和触发交易信号，是策略逻辑的核心组成部分。

CROSS

CROSS(A, B)

上穿函数，判断A是否从下向上穿过B

CROSS(MA2, MA1);

CROSSDOWN

CROSSDOWN(A, B)

下穿函数，判断A是否从上向下穿过B

CROSSDOWN(MA2, MA1);

CROSSUP

CROSSUP(A, B)

上穿函数，判断A是否从下向上穿过B

CROSSUP(MA2, MA1);

EXIST

EXIST(condition, N)

存在函数，判断N周期内是否存在满足条件的情况

EXIST(CLOSE > OPEN, 10);

EVERY

EVERY(condition, N)

一直存在函数，判断N周期内是否一直满足条件

EVERY(CLOSE > OPEN, 10);

LAST

LAST(condition, A, B)

持续存在函数，判断从A周期到B周期是否一直满足条件

LAST(CLOSE > OPEN, 10, 5);

IF

IF(condition, trueValue, falseValue)

条件判断函数，根据条件返回不同值

IF(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

IFF

IFF(condition, trueValue, falseValue)

条件判断函数，根据条件返回不同值

IFF(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

IFN

IFN(condition, trueValue, falseValue)

条件判断函数，条件不满足时返回指定值

IFN(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

ISVALID

ISVALID(value)

判断是否为有效数值

ISVALID(CLOSE);

数学函数

数学函数用于进行各种数学计算和统计分析，是策略开发中不可或缺的工具。

AMA

AMA(X, A)

自适应均线函数

AMA(CLOSE, 0.5);

DMA

DMA(X, A)

动态移动平均函数

DMA(CLOSE, 0.5);

EMA

EMA(X, N)

指数移动平均函数

EMA(CLOSE, 10);

EXPMA

EXPMA(X, N)

指数移动平均函数

EXPMA(CLOSE, 10);

EXPMEMA

EXPMEMA(X, N)

指数平滑移动平均函数

EXPMEMA(CLOSE, 10);

MA

MA(X, N)

简单移动平均函数

MA(CLOSE, 10);

MEMA

MEMA(X, N)

平滑移动平均函数

MEMA(CLOSE, 10);

SMA

SMA(X, N, M)

移动平均函数

SMA(CLOSE, 10, 2);

SUM

SUM(X, N)

求和函数

SUM(VOL, 10);

WMA

WMA(X, N)

加权移动平均函数

WMA(CLOSE, 10);

ABS

ABS(X)

绝对值函数

ABS(-34);

MAX

MAX(A, B)

最大值函数

MAX(CLOSE, OPEN);

MIN

MIN(A, B)

最小值函数

MIN(CLOSE, OPEN);

SQRT

SQRT(X)

平方根函数

SQRT(CLOSE);

LN

LN(X)

自然对数函数

LN(CLOSE);

EXP

EXP(X)

指数函数

EXP(CLOSE);

MAX6

MAX6(A, B, C, D, E, F)

6个参数中的最大值函数

MAX6(A, B, C, D, E, F);

MIN6

MIN6(A, B, C, D, E, F)

6个参数中的最小值函数

MIN6(A, B, C, D, E, F);

INTPART

INTPART(X)

取整函数

INTPART(12.3);

FRACPART

FRACPART(X)

小数部分函数

FRACPART(12.3);

CEILING

CEILING(X)

向上取整函数

CEILING(12.3);

FLOOR

FLOOR(X)

向下取整函数

FLOOR(12.3);

MOD

MOD(M, N)

取模函数

MOD(5, 3);

BETWEEN

BETWEEN(A, B, C)

判断A是否在B和C之间

BETWEEN(CLOSE, MA(CLOSE,5), MA(CLOSE,10));

ROUND

ROUND(X)

四舍五入函数

ROUND(3.1415);

ROUND2

ROUND2(X, N)

四舍五入到N位小数函数

ROUND2(3.1415, 2);

SIGN

SIGN(X)

符号函数，X>0返回1，X=0返回0，X<0返回-1

SIGN(-5);

AVEDEV

AVEDEV(X, N)

平均绝对偏差函数

AVEDEV(CLOSE, 10);

BETA

BETA(N)

贝塔系数函数

BETA(10);

COVAR

COVAR(X, Y, N)

协方差函数

COVAR(CLOSE, VOL, 10);

DEVSQ

DEVSQ(X, N)

数据偏差平方和函数

DEVSQ(CLOSE, 10);

FORCAST

FORCAST(X, N)

线性回归预测值函数

FORCAST(CLOSE, 10);

RELATE

RELATE(X, Y, N)

SLOPE

SLOPE(X, N)

线性回归斜率函数

SLOPE(CLOSE, 10);

STD

STD(X, N)

标准差函数

STD(CLOSE, 10);

STDP

STDP(X, N)

总体标准差函数

STDP(CLOSE, 10);

VAR

VAR(X, N)

方差函数

VAR(CLOSE, 10);

VARP

VARP(X, N)

总体方差函数

VARP(CLOSE, 10);

COST

COST(percentage)

成本分布函数

COST(10);

WINNER

WINNER(price)

获利盘比例函数

WINNER(CLOSE);

ZIG

ZIG(K, N)

之字转向函数

ZIG(3, 5);

COSTEX

COSTEX(price1, price2)

区间成本函数

COSTEX(CLOSE, REF(CLOSE,1));

LWINNER

LWINNER(days, price)

近期获利盘比例函数

LWINNER(5, CLOSE);

时间函数

时间函数用于处理与时间和日期相关的操作，在策略的时间周期管理中非常重要。

OPENTIME

OPENTIME()

获取当前时间距离开盘的时间（秒）

OPENTIME();

CLOSETIME

CLOSETIME()

获取当前距离收盘的时间（秒）

CLOSETIME();

CLOSEMINUTE

CLOSEMINUTE()

获取距离收盘（15:00）的分钟数

CLOSEMINUTE();

DATE

DATE()

获取当前周期的年月日

DATE();

MONTH

MONTH()

获取当前周期的月份

MONTH();

YEAR

YEAR()

获取当前周期的年份

YEAR();

TIME

TIME()

获取当前周期的时分

TIME();

TIME2

TIME2()

获取当前周期的时分秒

TIME2();

WEEKOFYEAR

WEEKOFYEAR()

获取当前周期在年内的周数

WEEKOFYEAR();

DATETODAY

DATETODAY(date)

获取指定日期到1990.12.19的天数

DATETODAY(901219);

DAYTODATE

DAYTODATE(N)

获取1990.12.19后第N天的日期

DAYTODATE(0);

TIMETOSEC

TIMETOSEC(time)

将时间转换为秒数

TIMETOSEC(93000);

SECTOTIME

SECTOTIME(seconds)

将秒数转换为时间

SECTOTIME(34200);

FROMOPEN

FROMOPEN()

获取当前品种已开盘的分钟数

FROMOPEN();

TOTALFZNUM

TOTALFZNUM()

获取当前品种每天的总交易分钟数

TOTALFZNUM();

BARPOS

BARPOS()

获取从第一根K线开始到当前的周期数

BARPOS();

BARSCOUNT

BARSCOUNT()

获取从第一个有效数据到当前的周期数

BARSCOUNT();

BARSSINCE

BARSSINCE(condition)

获取条件成立到当前的周期数

BARSSINCE(HIGH > 10);

BARSSINCEN

BARSSINCEN(condition, N)

获取N周期内条件成立到当前的周期数

BARSSINCEN(HIGH > 10, 20);

COUNT

COUNT(condition, N)

统计N周期内满足条件的周期数

COUNT(CLOSE > OPEN, 20);

DAYSTOTODAY

DAYSTOTODAY()

获取当前周期距离今天的天数

DAYSTOTODAY();

LLV

LLV(X, N)

获取N周期内的最低值（不包含当前K线）

LLV(LOW, 10);

LLVBARS

LLVBARS(X, N)

获取上一低点到当前的周期数

LLVBARS(LOW, 10);

LOD

LOD(X, N)

获取当前值在N周期内的低值名次

LOD(LOW, 10);

MEMA

MEMA(X, N)

平滑移动平均

MEMA(CLOSE, 10);

FINDHIGH

FINDHIGH(VAR, N, M, T)

获取N周期前的M周期内的第T个最大值

FINDHIGH(HIGH, 5, 10, 1);

FINDLOW

FINDLOW(VAR, N, M, T)

获取N周期前的M周期内的第T个最小值

FINDLOW(LOW, 5, 10, 1);

FINDLOWBARS

FINDLOWBARS(VAR, N, M, T)

获取N周期前的M周期内的第T个最小值到当前的周期数

FINDLOWBARS(LOW, 5, 10, 1);

FINDHIGHBARS

FINDHIGHBARS(VAR, N, M, T)

获取N周期前的M周期内的第T个最大值到当前的周期数

FINDHIGHBARS(HIGH, 5, 10, 1);

ZTPRICE

ZTPRICE(price, ratio)

获取涨停价

ZTPRICE(REF(CLOSE,1), 0.1);

DTPRICE

DTPRICE(price, ratio)

获取跌停价

DTPRICE(REF(CLOSE,1), 0.1);

BACKSET

BACKSET(X, N)

将当前位置到N周期前的数据设为1

BACKSET(CLOSE > OPEN, 2);

PRICEAT

PRICEAT(X, C)

返回条件满足时的价格(O,H,L,C)

PRICEAT(CLOSE > OPEN, C);

HHVBTW

HHVBTW(condition, prices)

返回相邻条件满足区间内的最高价

HHVBTW(CLOSE > OPEN, HIGH);

LLVBTW

LLVBTW(condition, prices)

返回相邻条件满足区间内的最低价

LLVBTW(CLOSE < OPEN, LOW);

ALIGNRIGHT

ALIGNRIGHT(X)

将有效数据右对齐

ALIGNRIGHT(CLOSE);

TRMA

TRMA(X, N)

三角移动平均

TRMA(CLOSE, 10);

HARMEAN

HARMEAN(X, N)

调和平均值

HARMEAN(CLOSE, 5);

CODE

获取品种代码

CODE;

CODELIKE

CODELIKE(pattern)

模糊匹配品种代码

CODELIKE('600');

NAMELIKE

NAMELIKE(pattern)

模糊匹配品种名称

NAMELIKE('ST');

NAMEINCLUDE

NAMEINCLUDE(pattern)

判断品种名称中是否包含指定字符串

NAMEINCLUDE('文化');

STRCAT

STRCAT(A, B)

连接两个字符串

STRCAT('多头', '开仓');

CON2STR

CON2STR(A, N)

将数值转换为字符串

CON2STR(CLOSE, 2);

VAR2STR

VAR2STR(A, N)

将序列转换为字符串

VAR2STR(CLOSE, 2);

STRSPACE

STRSPACE(A)

在字符串后添加空格

STRSPACE('测试');

VARCAT

VARCAT(A, B)

连接两个字符串

VARCAT('多头', '开仓');

FINDSTR

FINDSTR(A, B)

在字符串A中查找字符串B

FINDSTR('多头开仓', '开仓');

STRLEN

STRLEN(S)

获取字符串长度

STRLEN('通达信');

STRCMP

STRCMP(A, B)

比较两个字符串是否相等

STRCMP('通达信', '通达信');

LONGCROSS

LONGCROSS(A, B, N)

判断A在N周期内是否一直小于B，且本周期从下向上穿过B

LONGCROSS(MA2, MA1, 10);

NDAY

NDAY(X, Y, N)

判断N周期内是否一直满足X>Y

NDAY(CLOSE, OPEN, 3);

DOWNNDAY

DOWNNDAY(X, Y, N)

判断N周期内是否一直满足X

DOWNNDAY(CLOSE, OPEN, 3);

UPNDAY

UPNDAY(X, Y, N)

判断N周期内是否一直满足X>Y

UPNDAY(CLOSE, OPEN, 3);

LAST

LAST(X, A, B)

判断从A周期到B周期是否一直满足条件X

LAST(CLOSE > OPEN, 10, 5);

EXISTR

EXISTR(X, A, B)

判断从A周期到B周期是否存在满足条件X的情况

EXISTR(CLOSE > OPEN, 10, 5);

ISVALID

ISVALID(X)

判断X是否为有效数值

ISVALID(CLOSE);

IF

IF(condition, trueValue, falseValue)

条件判断，条件满足返回trueValue，否则返回falseValue

IF(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

IFF

IFF(condition, trueValue, falseValue)

条件判断，条件满足返回trueValue，否则返回falseValue

IFF(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

IFN

IFN(condition, trueValue, falseValue)

条件判断，条件不满足返回trueValue，否则返回falseValue

IFN(CLOSE > OPEN, HIGH, LOW);

IFC

IFC(condition, trueAction, falseAction)

条件判断，条件满足执行trueAction，否则执行falseAction

IFC(CLOSE > OPEN, HIGH, TESTSKIP(1));

VALUEWHEN

VALUEWHEN(condition, X)

当条件满足时返回X的当前值，否则返回上次的值

VALUEWHEN(CLOSE > OPEN, HIGH);

TESTSKIP

TESTSKIP(condition)

条件满足时直接返回，不再计算后续表达式

TESTSKIP(CLOSE > OPEN);

ABS

ABS(X)

返回X的绝对值

ABS(-34);

ACOS

ACOS(X)

返回X的反余弦值

ACOS(0.5);

ASIN

ASIN(X)

返回X的反正弦值

ASIN(0.5);

ATAN

ATAN(X)

返回X的反正切值

ATAN(1);

COS

COS(X)

返回X的余弦值

COS(0);

EXP

EXP(X)

返回e的X次幂

EXP(1);

LN

LN(X)

返回X的自然对数

LN(e);

LOG

LOG(X)

返回X的常用对数（以10为底）

LOG(100);

MAX

MAX(A, B)

返回A和B中的较大值

MAX(CLOSE, OPEN);

MAX6

MAX6(A, B, C, D, E, F)

返回6个参数中的最大值

MAX6(A, B, C, D, E, F);

MIN

MIN(A, B)

返回A和B中的较小值

MIN(CLOSE, OPEN);

MIN6

MIN6(A, B, C, D, E, F)

返回6个参数中的最小值

MIN6(A, B, C, D, E, F);

SIN

SIN(X)

返回X的正弦值

SIN(0);

SQRT

SQRT(X)

返回X的平方根

SQRT(16);

TAN

TAN(X)

返回X的正切值

TAN(45);

绘图函数

绘图函数用于在图表上绘制各种图形和文字，帮助直观展示策略逻辑和市场状态。

DRAWTEXT

DRAWTEXT(condition, price, text)

在满足条件时在指定位置绘制文字

DRAWTEXT(CLOSE > OPEN, LOW, "大阳线");

DRAWTEXTABS

DRAWTEXTABS(x, y, text)

在指定像素坐标位置绘制文字

DRAWTEXTABS(50, 50, "注意:前方高能!!!!!!");

DRAWCOLORKLINE

DRAWCOLORKLINE(condition, color, empty)

根据条件绘制K线

DRAWCOLORKLINE(CLOSE > OPEN, "COLORBLUE", 0);

DRAWKLINE

DRAWKLINE(high, open, low, close)

根据指定价格绘制K线

DRAWKLINE(HIGH, OPEN, LOW, CLOSE);

DRAWBAND

DRAWBAND(val1, color1, val2, color2)

根据条件填充颜色

DRAWBAND(OPEN, "RGB(0,224,224)", CLOSE, "RGB(255,96,96)");

DRAWCHANNEL

DRAWCHANNEL(condition, data, data2, borderColor, borderWidth, dotted, areaColor)

绘制通道

DRAWCHANNEL(1,7.5,8.0, RGB(255,94,102), 1 ,'5,3', RGBA(58,20,62,0.3));

DRAWTABLE

DRAWTABLE(row1, row2, ...)

绘制表格

DRAWTABLE(ROW1, ROW2);

DRAWPIE

DRAWPIE(radius, sector1, sector2, ...)

绘制饼图

DRAWPIE(80, PIECELL1);

DRAWRADAR

DRAWRADAR(radius, indicator1, indicator2, ...)

绘制雷达图

DRAWRADAR(50, CELL1);

变量函数

变量函数用于获取各种市场数据和变量值，是策略开发的基础数据来源。

CLOSE

获取当前周期收盘价

CLOSE;

VOL

获取当前周期成交量

VOL;

OPEN

获取当前周期开盘价

OPEN;

HIGH

获取当前周期最高价

HIGH;

LOW

获取当前周期最低价

LOW;

AMOUNT

获取当前周期成交金额

AMOUNT;

VOLINSTK

获取当前周期持仓量

VOLINSTK;

QHJSJ

获取当前周期结算价

QHJSJ;

ZSTJJ

获取当前周期分时图均价线

ZSTJJ;

ISUP

判断当前周期是否收阳

ISUP;

ISDOWN

判断当前周期是否收阴

ISDOWN;

ISEQUAL

判断当前周期是否平盘

ISEQUAL;

PERIOD

获取当前周期类型

PERIOD;

MACHINEDATE

获取当前客户端机器的日期

MACHINEDATE;

MACHINETIME

获取当前客户端机器的时间

MACHINETIME;

MACHINEWEEK

获取当前客户端机器的星期几

MACHINEWEEK;

DAYSTOTODAY

获取当前周期距离今天的天数

DAYSTOTODAY;

通知函数

SENDMES

SENDMES(condition, message)

发送信号通知

SENDMES(CROSS(MA2,MA1), '均线交叉');

SENDEMAIL

SENDEMAIL(condition, message)

发送邮件通知

SENDEMAIL(CROSS(MA2,MA1), '均线交叉');

板块操作函数

AddSymbolToBank

AddSymbolToBank(condition, bankName)

将合约添加到指定板块

AddSymbolToBank(CLOSE>OPEN,'自选');

RemoveSymbolOutBank

RemoveSymbolOutBank(condition, bankName)

将合约从指定板块中移除

RemoveSymbolOutBank(CLOSE

量化开发手册 | 麦语言函数库

目录

量化交易基础

核心概念

交易函数

价格类型常量

BK

SK

BP

SP

BPK

SPK

ADDLONG

ADDSHORT

SUBLONG

SUBSHORT

TPMR

TPPR

SLM

TPM

SLR

TPR

SLP

TPP

条件函数

CROSS

CROSSDOWN

CROSSUP

EXIST

EVERY

LAST

IF

IFF

IFN

ISVALID

数学函数

AMA

DMA

EMA

EXPMA

EXPMEMA

MA

MEMA

SMA

SUM

WMA

ABS

MAX

MIN

SQRT

LN

EXP

MAX6

MIN6

INTPART

FRACPART

CEILING

FLOOR

MOD

BETWEEN

ROUND

ROUND2

SIGN

AVEDEV

BETA

COVAR

DEVSQ

FORCAST

RELATE

SLOPE

STD

STDP

VAR

VARP

COST

WINNER

ZIG

COSTEX

LWINNER

时间函数